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REVISITANDO O MODELO DE MARKOWITZ PARA A OTIMIZAÇÃO DE PORTFÓLIOS DO BTG PACTUAL DIGITAL
Mercado de capitais
Minimização de riscos
Análise de investimento
Mercado de capitais
Análise de risco
Modelo Markowitz
Markowitz model
Financial market
Risk minimization
Seidel, João Pedro Bentes | Postado em:
2018
Resumo
No cenário atual de investimentos financeiros nos deparamos com uma grande quantidade de ativos que permitem aos investidores inúmeras opções de escolha. O modelo de Markowitz é bastante útil para auxiliar o investidor na melhor escolha para alocação do seu capital. As hipóteses deste modelo, entretanto, não estão alinhadas com todas as restrições do mundo real. Este trabalho apresenta modificações ao modelo original de Markowitz para se adequar às demandas da plataforma digital do BTG Pactual. Adicionamos novas restrições ao modelo para levar em conta os limites mínimos de investimento em cada fundo. Implementamos o modelo modificado e o modelo original utilizando a biblioteca UFFLP e a linguagem VBA. Realizamos experimentos com o portfólio do BTG Pactual digital em diferentes cenários de aplicação e obtivemos resultados promissores
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Tipo de documento
Trabalho de conclusão de cursoAssunto(s)
Modelo de MarkowitzMercado de capitais
Minimização de riscos
Análise de investimento
Mercado de capitais
Análise de risco
Modelo Markowitz
Markowitz model
Financial market
Risk minimization