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MÉTODO DE MONTE CARLO E APLICAÇÕES
Eventos discretos
Simulação
Método de Monte Carlo
Monte Carlo method
Discrete events
Simulation
Paula, Renato Ricardo de | Postado em:
2014
Resumo
O método de Monte Carlo é um método computacional que utiliza números aleatórios e estatísticas para resolver problemas. Atualmente, muitos problemas numéricos em Finanças, Engenharia e Estatística são resolvidos com esse método. O interesse nesse estudo é aplicar a técnica para calcular integrais e para simular eventos discretos. Para os casos em que as integrais não podem ser calculadas explicitamente, para o cálculo de integrais multidimensionais e para calcular integrais impróprias pode-se utilizar simulação de Monte Carlo. A simulação de um modelo probabilístico consiste na geração de mecanismos estocásticos e, em seguida, na observação do fluxo resultante do modelo ao longo do tempo. Dependendo das razões para a simulação, haverá certas quantidades de interesse que se quer determinar. No entanto, a evolução do modelo ao longo do tempo frequentemente envolve uma estrutura lógica complexa de seus elementos. Desse modo, nem sempre é evidente como acompanhar essa evolução de modo a determinar estas quantidades de interesse. Uma estrutura geral construída em torno da ideia de “eventos discretos” foi desenvolvida para ajudar a seguir um modelo ao longo do tempo e determinar as quantidades relevantes de interesse. A simulação baseada nesta estrutura é muitas vezes chamada simulação de eventos discretos. Assim, o estudo do método de Monte Carlo é uma ótima alternativa para tais simulações e requer conhecimento de diferentes áreas do conhecimento: Probabilidade, para descrever processos e experimentos aleatórios; Estatística para analisar os dados; Ciência da Computação para implementação eficiente de algoritmos e Programação Matemática para formular e resolver problemas de otimização.
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Trabalho de conclusão de cursoAssunto(s)
Método de Monte CarloEventos discretos
Simulação
Método de Monte Carlo
Monte Carlo method
Discrete events
Simulation
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